บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน
ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
• SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เมษายน 2549)
• SET 50 Index Options (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550)
• mini SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 6 พฤษภาคม 2557)
• Stock Futures (เริ่มซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551)
• SECTOR Index Futures (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555)
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
• Interest Rate Futures (เริ่มซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553)
อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
• Gold Futures (เริ่มซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552) (10 and 50 Baht)
• Silver Futures (เริ่มซื้อขาย 20 มิถุนายน 2554)
• Oil Futures (เริ่มซื้อขาย 17 ตุลาคม 2554)
อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
• USD Futures (เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555)
• RSS3 Futures (เริ่มซื้อขาย 15 กุมภาพันธ์ 2559)
ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม TFEX นั้น เปิดให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยสินค้าตัวแรกเริ่มซื้อขายในปี 2549 ทั้งนี้ สินค้าที่สามารถซื้อขายได้นั้นมีทั้ง Futures, Options, Options on Futures โดยสินค้าอ้างอิงนั้นมีมากมายหลายประเภท กล่าวคือ
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารทุน
ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
• SET 50 Index Futures (SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เมษายน 2549)
• SET 50 Index Options (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2550)
• mini SET 50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 6 พฤษภาคม 2557)
• Stock Futures (เริ่มซื้อขาย 24 พฤศจิกายน 2551)
• SECTOR Index Futures (เริ่มซื้อขาย 29 ตุลาคม 2555)
อนุพันธ์อ้างอิงกับตราสารหนี้
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
• Interest Rate Futures (เริ่มซื้อขาย 18 ตุลาคม 2553)
อนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์
ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
• Gold Futures (เริ่มซื้อขาย 2 กุมภาพันธ์ 2552) (10 and 50 Baht)
• Silver Futures (เริ่มซื้อขาย 20 มิถุนายน 2554)
• Oil Futures (เริ่มซื้อขาย 17 ตุลาคม 2554)
อนุพันธ์อ้างอิงกับราคา ดัชนีราคาอื่น ๆ
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์
• USD Futures (เริ่มซื้อขาย 5 มิถุนายน 2555)
• RSS3 Futures (เริ่มซื้อขาย 15 กุมภาพันธ์ 2559)
ทั้งนี้ UOBKH เป็นสมาชิกของ TFEX ให้บริการในการซื้อขายสินค้าทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น
สัญลักษณ์ในการซื้อขาย
Futures: สินค้าอ้างอิง + เดือน + ปีที่สิ้นสุดสัญญา
ตัวอย่าง : S50Z18 หมายถึง สินค้า SET50 Index Futures สิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ปี 2018
Options: สินค้าอ้างอิง + เดือนและปีสิ้นสุดสัญญา+ C/P + ราคาใช้สิทธิ
ตัวอย่าง : S50Z18C1,000 หมายถึง สิทธิในการซื้อ (Call) SET50 Index สิ้นสุดเดือนธันวาคม ปี 2018 ณ 1,000 จุด
สัญลักษณ์เดือนสิ้นสุดสัญญา
| สัญลักษณ์เดือนสิ้นสุดสัญญา | |
|---|---|
| มกราคม | F |
| กุมภาพันธ์ | G |
| มีนาคม | H |
| เมษายน | J |
| พฤษภาคม | K |
| มิถุนายน | M |
| กรกฎาคม | N |
| สิงหาคม | Q |
| กันยายน | U |
| ตุลาคม | V |
| พฤศจิกายน | X |
| ธันวาคม | Z |
สัญลักษณ์สินค้า
| สัญลักษณ์สินค้า | |
|---|---|
| SET50 Index Futures | S50 |
| SET50 Index Options | S50 |
| Sector Index Futures : | |
| ธนาคาร | BANK |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ICT |
| พลังงาน | ENERG |
| พาณิชย์ | COMM |
| อาหารและเครื่องดื่ม | FOOD |
| Stock Futures | ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง |
| 50 Baht Gold Futures | GF |
| 10 Baht Gold Futures | GF10 |
| Gold Online Futures | GO |
| Interest Rate Futres : | |
| 5Y GOV Bond Futures | TGB5 |
| 3M BIBOR Futures | BB3 |
| USD Futures | USD |
| Rubber Futures | RSS3 |
วันและเวลาซื้อขายวันสุดท้าย
| วันและเวลาซื้อขายวันสุดท้าย | |
|---|---|
| สินค้า | วันซื้อขายวันสุดท้าย |
| SET50 Index Futures SET50 Index Options Sector Index Futures Stock Futures Gold Futures Gold Online |
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายใน เวลา 16:30 น. |
| Interest Rate Futres :
5Y GOV Bond Futures |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 16:00 น. |
| Interest Rate Futres : 3M BIBOR Futures |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น. |
| USD Futures | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น. |
| Rubber Futures | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น. |
เวลาซื้อขายของแต่ละสินค้า
| เวลาซื้อขายของแต่ละสินค้า | ||
|---|---|---|
| ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย | ช่วงค่ำ |
| Pre open: 9.15 – 9.45 น. Morning Session: 9.45 – 12.30 น. |
Pre open: 13.45 – 14.15 น. Afternoon Session: 14.15 – 16.55 น. |
Pre open: 18.45 – 19.00 น. Night Session: 19.00 – 23.55 น. |
| SET50 Index Futures SET50 Index Options Sector Index Futures Stock Futures |
SET50 Index Futures SET50 Index Options Sector Index Futures Stock Futures |
|
| Gold Futures Gold Online Futures |
Gold Futures Gold Online Futures | Gold Futures Gold Online Futures |
| Interest Rate Futures | Interest Rate Futures (ถึง 16.00 น.) |
|
| USD Futures | USD Futures | |
| Rubber Futures | Rubber Futures (ไม่หยุดพักเที่ยง) |
|
Combination Order
Combination Order ใน TFEX เป็นประเภท Time Spread Combination นั่นคือ เป็นคำสั่งซื้อและขายใน 2 Series พร้อม ๆ กัน โดย Series ที่ซื้อกับ Series ที่ขาย ต้องมีเดือนที่ครบกำหนดอายุของสัญญาต่างกัน เช่น S50M18U18 ซึ่งทำได้โดยการส่งคำสั่งซื้อขาย 1 คำสั่งเท่านั้น
Buy Combination เป็นการซื้อสัญญาใน Series เดือนไกลและขายสัญญาใน Series เดือนใกล้
(Buy Far & Sell Near) เช่น ซื้อ S50M18U18 หมายถึงการซื้อ SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนกันยายน (U Series) และขาย SET50 Index Futures ที่หมดอายุในมิถุนายน (M Series) เป็นต้น
Sell Combination เป็นการขายสัญญาใน Series เดือนไกล และซื้อสัญญาใน Series เดือนใกล้
(Sell Far & Buy Near) เช่น ขาย S50M18U18หมายถึงการขาย SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนกันยายน (U Series) และซื้อ SET50 Index Futures ที่หมดอายุในเดือนมิถุนายน (M Series) เป็นต้น
ในการจับคู่นั้น รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นต้องได้ราคาตามราคาส่วนต่างของ 2 Series ที่สั่งซื้อขาย หรือส่วนต่างราคาที่ดีกว่า เช่น สั่งซื้อ S50M18U18 ที่ราคาส่วนต่าง 0.5 อาจจับคู่การซื้อขายใน 2 Series ที่ราคาส่วนต่าง 0.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าได้
*ไม่สามารถส่งคำสั่ง Combination Order ในช่วง Pre-open
การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับปิดสถานะ
| การเรียกหลักประกันเพิ่มและบังคับปิดสถานะ | |
|---|---|
| กรณีที่1 ระหว่างวัน EB < MM |
หากพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า(EB) มีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (EB < MM) ติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำหลักประกันมาวางเพิ่ม โดยสามารถวางอัตราหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วนให้ EB > MM ก่อนตลาดปิดทำการ 16.55 น. เพื่อไม่ให้วันรุ่งขึ้นลูกค้าเข้าสู่กระบวนการ Call Margin (กรณีที่2) |
 |
|
| กรณีที่2 สิ้นวันทำการ (วันที่ T) EB < MM |
หากพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า(EB) มีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (EB > MM)
ติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำหลักประกันมาวางเพิ่ม ในจำนวนไม่น้อยกว่า Margin Call โดยอาจจะเลือกใช้วิธีดังต่อไปนี้ 1. โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท (ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ถึง 15.00 น. ของวันทำการถัดไป T+1) 2. ตัดบัญชี ATS (ในวันทำการถัดไป T+1 บริษัทจะดำเนินการตัดบัญชี ATS อัติโนมัติ หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์ให้ตัดบัญชี ATS รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านก่อน 10.00 น.) 3. ปิดสถานะสัญญา (จนกว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด(EB) ณ วันทำการก่อนหน้า (วันที่ T) จะมากกว่า หรือเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้น (IM) ภายในเวลา 15.55 น. ของวันทำการถัดไป T+1 ) วันทำการถัดไป (T+1)หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ ภายในเวลา 15.55 น. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการบังคับปิดสถานะ (Force close) ของลูกค้าจนกว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด(EB) ณ วันทำการก่อนหน้า (วันที่ T) จะมากกว่า หรือเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้น (IM) |
 |
|
| กรณีที่3 ระหว่างวันทำการ EB < FM |
เมื่อหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) ลดลงอย่างรวดเร็ว จนต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วน เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) สูงกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) (EB > FM) ทันทีภายใน 1 ช.ม. มิฉะนั้นบริษัทอาจจะดำเนินการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที |
 |
|
| กรณีที่4 ระหว่างวันทำการ EB < FM ณ เวลา 12.30 น. |
เมื่อหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) ลดลงอย่างรวดเร็ว จนต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) ณ เวลา 12.30 น. (ตลาดปิดภาคเช้า) ลูกค้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วน จนกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) สูงกว่าระดับหลักประกันปิดสถานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) (EB > FM) ทันทีภายใน 1 ช.ม.(ก่อนเวลา 15.15 น.) มิฉะนั้นบริษัทอาจจะดำเนินการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที 2 . ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสถานะบางส่วนต่อเนื่องจากข้อที่1 เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) ไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) ก่อนเวลา 15.55 น. มิฉะนั้นบริษัทอาจจะดำเนินการบังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที |
| ในการบังคับปิดสถานะสัญญา บริษัทฯจะเริ่มจาก Series ของสัญญาที่มีผลขาดทุนสูงสุดก่อน เรื่อยขึ้นมาตามลำดับ ในกรณีที่สัญญา Series ที่มีผลขาดทุนสูงสุดไม่สามารถปิดสถานะได้เนื่องจากไม่มีสภาพคล่อง จะปิดสถานะสัญญา Series ที่มีผลขาดทุนสูงสุดรองลงมา ซึ่งมีสภาพคล่องมากกว่า | |
 |
|
| SET50 Index Futures (S50) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส |
| ตัวคูณดัชนี | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส |
| ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
มีทั้งหมด 6 อายุ (เช่น ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน) |
| การเสนอราคาซื้อขาย | 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:55 |
| ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาพื่อใช้ ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย |
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
| BANK Index Futures (BANK) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ BANK |
| ตัวคูณดัชนี | 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 14:00 – 14:30 Afternoon session 14:30 – 16:55 |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ BANK ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ BANK รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| ฐานะสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| ICT Index Futures (ICT) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ ICT |
| ตัวคูณดัชนี | 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 100 บาทต่อสัญญา |
| การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 14:00 – 14:30 Afternoon session 14:30 – 16:55 |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| จราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ ICT ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ ICT รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| ฐานะสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| FOOD Index Futures (FOOD) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ FOOD |
| ตัวคูณดัชนี | 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีและไม่มีจุดทศนิยม |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 14:00 – 14:30 Afternoon session 14:30 – 16:55 |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| จราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ FOOD ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ FOOD รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| ฐานะสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| ENERG Index Futures (ENERG) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ ENERG |
| ตัวคูณดัชนี | 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีและไม่มีจุดทศนิยม |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 14:00 – 14:30 Afternoon session 14:30 – 16:55 |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| จราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ ENERG ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ ENERG รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| ฐานะสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| COMM Index Futures (COMM) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ COMM |
| ตัวคูณดัชนี | 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีและไม่มีจุดทศนิยม |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 1 จุด หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 14:00 – 14:30 Afternoon session 14:30 – 16:55 |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจ COMM ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ COMM รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| ฐานะสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| Single Stock Futures | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ |
| ขนาดของสัญญา | 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size) | 0.01 บาท หรือคิดเป็น 10 บาทต่อหนึ่งสัญญา |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:55 |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาซื้อขายประจำวัน | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณการซื้อขายของราคาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในช่วง 5 นาทีสุดท้ายก่อนตลาดปิด (16:51 น.-16:55 น.) |
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย (16:16 น. – 16:30 น.) และราคาปิดของหุ้นสามัญในวันนั้น โดยไม่ถ่วงน้ำหนักและไม่ตัดค่าสูงสุดต่ำสุดและคำนวณค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| SET50 Index Options (S50C , S50P) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้ง Call Options และ Put Options |
| ประเภทของการใช้สิทธิ | ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น |
| ตัวคูณดัชนี | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป |
| ราคาใช้สิทธิ | - ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิของออปชั่นเท่ากับ 25 จุด - ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ • At-the-money จำนวน 1 series • In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนไม่น้อยกว่า 2 series |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย สูงสุดในแต่ละวัน | +/- 30%ของราคาปิดของดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า |
| ช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hours) | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:55 |
| ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย คำนวณจากค่าดัชนี SET50 รายนาที ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options (เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures) ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือ ทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
| Gold Futures (10 and 50 Baht) | ||
|---|---|---|
| รายการ | Mini Gold Futures(10 Baht) | Gold Futures (50 Baht) |
| ขนาดของสัญญา | ทองคำหนัก 10 บาท | ทองคำหนัก 50 บาท |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1สัญญา | 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา |
| สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% | |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนคู่ : G = กุมภาพันธ์ , J = เมษายน , M= มิถุนายน , Q= สิงหาคม , V = ตุลาคม , Z= ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือน ที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด | |
| ช่วงเวลาซื้อขาย | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:55. ช่วงเย็น Pre-open 18:45 – 18:50 Night session 19:30 – 03:00 (ในวันถัดไป) |
|
| การเสนอราคาซื้อขาย | ราคาเสนอซื้อขาย ต่อมูลค่าทองคำหนัก 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม | |
| การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน | หากมีการซื้อขายจนถึงระดับราคา +10% ของราคาชำระในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์ฯ จะปิดทำการซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดเป็น + 20% ของราคาชำระในวันทำการก่อนวันก่อนหน้า | |
| วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น | |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย วันสุดท้าย |
London Gold AM Fixing ? (15.244/31.1035) ? (0.965/0.995) ? (THB/USD)* | |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) | |
| ฐานะสูงสุด | ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร | |
หมายเหตุ :
- London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ความบริสุทธิ์ 99.5% น้ำหนัก เท่ากับ 31.1035 กรัม
- สามารถตรวจสอบราคา London Gold AM Fixing ได้จาก http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg
- อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) จะประกาศโดย TFEX ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Last trading Day) โดยอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในชมรม ACI Thailand สามารถตรวจสอบได้จาก Reuters
หน้า
| Gold Online Futures | ||
|---|---|---|
| รายการ | รายละเอียด | |
| ขนาดของสัญญา | ตัวคูณดัชนี (Multiplier) เท่ากับ 300 บาท | |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 (มูลค่า 30 บาท) | |
| สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.50% | |
| ช่วงเวลาซื้อขาย | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:55. ช่วงเย็น Pre-open 18:45 – 18:50 Night session 18:50 – 03:00 (ในวันถัดไป) |
|
| การเสนอราคาซื้อขาย | ราคาทองคำในตลาดโลก ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ | |
| การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน |
หากมีการซื้อขายจนถึงระดับราคา +10% ของราคาชำระในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์ฯ จะปิดทำการซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดเป็น + 20% ของราคาชำระในวันทำการก่อนวันก่อนหน้า | |
| วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น | |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย วันสุดท้าย |
ใช้ราคา London Gold AM Fixing | |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) | |
| ฐานะสูงสุด | TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร | |
| 5Y Gov Bond Futures (TGB5) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี |
| ขนาดของสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนคู่ : H= มีนาคม, M= มิถุนายน, U= กันยายน , Z= ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส |
| ช่วงเวลาซื้อขาย | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 14:00 – 14:30 Afternoon session 14:15 – 16:00 |
| การเสนอราคาซื้อขาย | ราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เช่น 99.25,101.03) |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 จุด หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน |
1. หากมีการซื้อขายที่ราคา +2.50% ของ Previous Day Settlement Price ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 2. ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง จะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +5.00% ของ Previous Day Settlement Price |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย (Yield) เฉลี่ยที่มาจากการเสนอซื้อและเสนอขายของ Primary Dealer ในกลุ่มพันธบัตรที่ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) กำหนด โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และคำนวณเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท ที่ทศนิยม 4 ตำแหน่ง |
| วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย | วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายวันสุดท้ายสิ้นสุด 16.00 น. |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
| ฐานะสูงสุด | มีฐานะรวมสุทธิที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 10,000 สัญญา |
| 3M BIBOR Futures (BB3) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย BIBOR อายุ 3 เดือน |
| ขนาดของสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | H= มีนาคม, M= มิถุนายน, U= กันยายน , Z= ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส |
| ช่วงเวลาซื้อขาย | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:00 |
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาต่อหน่วยเป็นค่า 100 – อัตราดอกเบี้ย (Yield) โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.005 จุด (คิดเป็นมูลค่า 250 บาท) |
| การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน | 1. หากมีการซื้อขายที่ราคา +1.25% ของ Previous Day Settlement Price ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 2. ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง จะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +2.50% ของ Previous Day Settlement Price |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขาย วันสุดท้าย |
กำหนดให้เท่ากับ 100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ซึ่งประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย |
| วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย | กวันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาหมดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายวันสุดท้ายสิ้นสุด 11.00 น. |
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
| ฐานะสูงสุด | มีฐานะรวมสุทธิที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 2,000 สัญญา |
| USD Futures (USD) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ |
| ขนาดของสัญญา | 1,000 USD |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน (ตัวอย่าง ม.ค. ก.พ. มี.ค. และ มิ.ย.) |
| การเสนอราคาซื้อขาย | เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา |
| การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน |
+2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +4 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด |
| ช่วงเวลาซื้อขาย | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 12.30 ช่วงบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 Afternoon session 14:15 – 16:55 ช่วงเย็น Pre-open 18:45 – 18:50 Night session 18.50 – 23.55 *เริ่มขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป |
| วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น. |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ชใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง |
| ฐานะสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 5,000 สัญญา |
| Rubber Futures (RSS 3) | |
|---|---|
| รายการ | รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green Book |
| สินค้าที่ส่งมอบได้ | มีลักษณะเฉพาะ (House Term) ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ใช้ยางรายใหญ่ (Major International Tyre Manufacturers) ตามที่กำหนด เช่น Bridgestone, Michelin เป็นต้น |
| ขนาดของสัญญา | 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน) |
| ขนาดการรับมอบ/ส่งมอบ | 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือหน่วยทวีคูณของ 20 ตัน |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | มีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน (7 Consecutive Months) |
| การเสนอราคาซื้อขาย | บาทต่อกิโลกรัม |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.05 บาทต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อสัญญา) |
| การเปลี่ยนแปลงราคา ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน |
+ 5% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด |
| ช่วงเวลาซื้อขาย | ช่วงเช้า Pre-open 9:15 – 9:45 Morning session 9:45 – 16.55 |
| วันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย | • ให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) โดยผู้ลงทุนที่จะทำการส่งมอบ/รับมอบต้องมีความสามารถในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้าและต้องยื่นความจำนงค์ที่จะรับมอบ/ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ภายในช่วงเวลาและวิธีการที่กำหนด • กรณีที่ไม่สามารถจับคู่รับมอบ/ส่งมอบ หรือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้า หรือไม่ยื่นความจำนงในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้า ให้ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ด้วย Final Settlement Price • Final Settlement Price จะใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price: VWAP) ในวันซื้อขายวันสุดท้าย Last Trading Day หากการซื้อขายมีปริมาณขั้นต่ำตามที่ตลาดกำหนด (กำหนดจำนวนสัญญาขั้นต่ำ และ/หรือสัดส่วนจากสถานะคงค้าง) กรณีปริมาณการซื้อขายไม่ถึงระดับที่กำหนด ให้ใช้ราคาเฉลี่ย 3 วันสุดท้ายของ Daily Settlement Price |
| วิธีการส่งมอบ | ให้ทำการส่งมอบ/รับมอบสินค้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนส่งมอบ (เดือนถัดจากเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ) ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกเงื่อนไขการส่งมอบรับมอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง 1. การส่งมอบรับมอบแบบ Free On Board (FOB) ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ / ท่าเรือแหลมฉบัง / ท่าเรืออื่นๆ ตามที่กำหนด 2. การส่งมอบรับมอบในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือโรงงานในเขตกรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี และระยอง (ผู้ขายให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อตามอัตราที่กำหนด) |
| การจำกัดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ห้ามบุคคลใดมีฐานะสุทธิใน RSS3 futures เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้ • สัญญาที่สิ้นสุดอายุใกล้ที่สุด (1st contract month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา • สัญญาที่สิ้นสุดอายุใดเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไม่เกิน 10,000 สัญญา |
